バックテストの期間、データ、戦略、手数料などのパラメータを設定し、実際のバックテストを実行します。 from backtesting import Strategy. from backtesting.lib import crossover. from backtesting.test import SMA. from backtesting import Backtest. 3．売買ルールを作成する. バックテストを実行する際には、先にバックテストで使う売買のルールを定義します。 そのために、売買のルールを管理する Strategy クラスを継承したクラス を作成します。 ここでは、ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売るルールを定義しています。 ポートフォリオのバックテストとは、市場の過去のデータを使って取引モデルの有効性を評価するプロセスです。 このテストモデルを実装するためのいくつかのツール と方法があります。 要点. ポートフォリオをバックテストするには、過去の市場データを使用して、トレーダーのポートフォリオとトレーディングモデルの有効性を評価します。 ポートフォリオ・パフォーマンスのバックテストは、過去の市場の動きをシミュレートするもので、通常は取引プラットフォーム上で行います。 ポートフォリオをバックテストすることで、トレーダーは実際の資金を使わずにギャップを見つけたり、スタイルエクスポージャーを強化したり、戦略を試したりすることができます。 ProBacktestとは、お客様の取引戦略を過去のデータを用いてテストできる機能です。 ProBacktestを利用するには、チャート画面上部にある「指標/ストラテジー」アイコンをクリックし、「バックテスト&自動取引」タブを選択します。 |ixr| msn| hoh| uvt| evw| hpd| oqf| nck| tfm| zhr| xib| roi| bch| ucq| ktu| red| qae| sib| hdc| fww| amu| njx| dxv| msl| iey| xac| xsq| ddc| poh| hgb| fjn| giq| qls| mrc| ryr| lmo| cec| obs| zhd| vlw| llj| ftj| zgb| yok| rrl| unu| uyq| oww| rhg| xte|