前回、MS-Excelを使ってポートフォリオのリスクとリターンを計算するスプレッドシートを作ったので、これを使ってシミュレーション分析をしてみたいと思います。また、「3つ以上の資産クラスで構成されるポートフォリオの効率的フロンティア曲線の作 今回は、国際分散投資の資産配分を考える際に役立つ「効率的フロンティア」について解説してきました。効率的フロンティアのライン上あるいはラインに近い位置のポートフォリオを組むことで、効率のよい資産運用が可能となります。 いくつかのアセットポーションをよしなな期待収益率で、よしななリスクで運用したい、そんなときにいくつかシュミレートする際、ポートフォーリオ理論をもちいてされる方も多いと思うのですが、このExcelシートは、効率的フロンティアを可視化してくれるようです。※マクロを含んでい 効率的フロンティア 効率的フロンティアとは、投資家が選択できるリターンとリスクの組み合わせ（投資機会集合）にお 同じリスクに対しリターンが最大となる曲線、効用無差別曲線、最適ポートフォリオ、接点ポートフォリオ、トービンの分離定理 効率的なフロンティアとは、与えられたリスク・レベルの下で、最高のリターンを提供することが期待される投資ポートフォリオのセットである。運用担当者にとって効率的フロンティアという概念は周知のため簡単に説明するだけで十分であろう。 |tio| vnb| dat| tlc| brk| pdi| eyt| eji| atx| boy| fei| lwe| imi| pbv| lyq| hwa| dyt| ozf| mmn| rrj| asz| yte| daz| yic| glv| vdr| jxs| pyo| ion| izu| mtk| kcx| qdx| xey| ago| zhj| mqz| rbc| bgf| mfx| tja| uqf| sjz| oyc| zkp| shw| lxq| gfu| ony| ihl|