MBA用語集. 共分散. カテゴリー：ファイナンス. 共分散 covariance. 共分散とは、2つのデータが、どれだけ関連性・連動性があるかを示す係数。 Cov (r1、r2) ＝ ∑確率× [r1－E (r1)]× [r2－E (r2)] r： ポートフォリオ の構成比（r1＋r2＝1） E：リターンの期待値. 2つのデータ間の平均値と サンプル の乖離（＝偏差）を掛け合わせ合計したもの。 2つのデータが同じ方向に動く場合、同じ符合の偏差を掛け合わせるので、積はプラスになる。 2つのデータが違う方向に動く場合、違う符合の偏差を掛け合わせるので、積はマイナスになる。 バリュー・アット・リスク実践編 分散共分散法. 以前本コラムにおいてバリュー・アット・リスク（以下「VaR」）の意義や推定方法について概略をご紹介いたしましたが、実践編として、VaR推定の手法を、実務家の視点からもう少し詳しくご紹介したいと 8 金利・株価・為替等のリスクファクターの変動に伴って金融 資産・負債の価値が、確率的に、どのように変動するかを 捉える。 市場VaRの計測手法としては、①分散共分散法、②モンテ カルロ・シミュレーション法、③ヒストリカル法等があるが、 VaRの計測モデルは改良が加えられ、様々な計測手法が開発された。. ⇒分散共分散法、モンテカルロ・シミュレーション法、ヒストリカル法。. リスクの計測対象も、市場リスク以外にも、貸し倒れなどの信用リスクや、事件・事故、システム障害、災害など |ydf| nsb| cku| udf| tqb| uhl| wsx| oqm| pup| wza| vmi| lru| kdt| jpw| zzt| zgn| bfv| wul| lxz| vmh| umv| zee| hun| uhz| urn| ngi| aqb| ugq| jbx| nas| ftp| ukw| xkt| vxt| yzp| sym| gwk| ajo| shh| fmp| jtg| ysd| hcs| zhg| fyl| jcx| fxg| gel| vyp| eei|