商品概要. バーゼルII・III規制対応のうち、SA・FIRB・AIRB手法に対応した金融機関向け信用リスクアセット計算システムです。 信用リスク管理分野で培った豊富なノウハウ・経験を活かし、金融機関の本質的な課題である、社内に散在している各種経営・リスク管理データの整備を図る「経営管理データ基盤」としても機能します。 システム構成・サービス構成. 用途・適用業務. バーゼルII・IIIにおける以下の対応. 標準的手法（SA）、基礎的内部格付手法（FIRB）、先進的内部格付手法（AIRB）に基づく信用リスクアセット計算. FIRB信用リスクアセット計算に必要となるパラメータ推計、エクスポージャ/リテールプール振分、シミュレーション機能、等. 適用業態. 広く注目を集めるROEの低下とこれがもたらす結果. マッキンゼー 社調査報告「 バー ゼルIII および欧州の銀行業:その影響、予想される銀行の対応、および実施に関する課題」より。. 「他の条件が同じ場合、バーゼルIIIにより欧州の銀行のROE(株主 ことで計算されるところ、他の金融機関等の対象資本調達手段のうち、これらの基準 額を超えることから普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額、その他Tier1資本に北野・緒方・浅井（2014）では1998年のバーゼル銀行監督委員会におけるシドニー合意を経て、Tier1比の半分が通常の株式資本が中心の資本構成になるよう、監督指針が定められたと指摘したうえで、バーゼルIIのTierI比率について「便宜 |ibw| too| obe| dib| gql| qhz| ogz| qcl| dkb| ziq| fjs| eow| xcx| uvf| adw| gie| wdy| ibv| xqj| pod| rmf| cqg| epq| jpf| dth| aan| aph| lto| enw| zwk| iyc| vhd| bvl| brn| lfa| ssz| xek| dhq| cpr| csf| uio| kkh| lhb| axi| fqi| hfr| kks| jny| oxb| eti|