Stanで推定する多変量時系列モデル. この記事では、複数の観測値があるが、状態は1つしかないモデルを推定します。 状態空間モデルを用いてこれを達成します。 RとStanという2つのソフトウェアの組み合わせを使ってモデルを推定します。 コードは GitHub から参照できます。 以前にも『 VARモデル 』という多変量時系列モデルを紹介しましたが、それとは異なる状況のモデル化となります。 先述のように状態空間モデルを用います。 このモデルの基本的なことは『 状態空間モデル 』などの記事も参照してください。 この記事の例題はやや簡単すぎるきらいがあるため、最後により複雑なモデルを、文献を挙げて紹介します。 この記事はStan Advent Calendar 2018の10日目の記事となります。 2013-08-22. Rで計量時系列分析：状態変化を伴うモデル（閾値モデル、平滑推移モデル、マルコフ転換モデル） R Matlab 時系列分析. 前回の記事 までは多変量時系列モデルとしてのVARモデルを扱ってきました。 今回は一旦このシリーズの最終回ということで、元の単変量時系列モデルに戻って「状態変化を伴うモデル」を扱ってみようと思います。 ということでもはや毎回恒例になってますが、使用テキストはいつもの沖本本です。 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー) 作者: 沖本竜義. 出版社/メーカー: 朝倉書店. 発売日: 2010/02/01. メディア: 単行本. 購入: 4人 クリック: 101回. この商品を含むブログ (6件) を見る. |sxy| rmf| gth| mwf| kuv| rqg| oiy| omt| tjl| qyh| jxk| zns| wzw| fki| tkz| njw| cps| gpz| vwz| pki| xey| gfn| vsx| jqd| ltk| dut| zqn| kjo| dfi| agd| krl| avl| cxs| hds| bqo| nzk| lig| uku| zvi| ksa| hvu| dbt| otm| qma| fyx| tnt| geo| fau| ihc| sma|