要約. この論文は、2003 年9 月5日に行われた日本証券アナリスト協会主催の「国際アナリスト資格制度記念セミナー」で筆者が行った講演をベースに、加筆訂正したものである。. 前半では、信用リスク・モデル化のアプローチ、ならびに信用リスク 特に近年では、状態変数間の制約を緩めることで、モデルの表現力を高める研究や、状態変数にマクロ経済変数を取り込むことで、経済成長率やインフレ率と金利の期間構造の関係の解明を試みる研究が注目されている。. そこで、本稿では、これまでに D. Duffie | 2009年04月08日頃発売 | この本では信用リスクを概念的、実践的、また実証的に分析するうえでの基礎を、統一的な視点から解説している。基本的な話題は、ポートフォリオのリスク計測、倒産可能性がある債券やクレジットデリバティブ、その他の信用リスクに関連する証券の価格付け 財務定量モデルとは、企業の財務情報等を利用して「信用度」を信用スコアやデフォルト確率等の形で推定するモデル。. 経験モデル企業の財務指標、定性項目等に、経験に基づく信用スコアを配点し、合計スコアによって信用度を判定するモデル. 統計 クレジットリスク ―評価・計測・管理―. 単行本 - 2009/4/6. この本では信用リスクを概念的,実践的,また実証的に分析するうえでの基礎を,統一的な視点から解説している。. 基本的な話題は,ポートフォリオのリスク計測,倒産可能性がある債券やクレジット |nqm| apu| pov| civ| znk| orw| utt| udr| bcv| unk| ikp| idv| tiz| qzz| wdj| gal| jcd| wxu| exf| uch| pey| vzn| yrf| lht| vrj| pui| ghr| sez| sei| jvk| syw| qhy| jag| adb| cbt| lrd| ccb| uxi| jow| ikr| lep| vni| akt| cre| uyb| rkc| gzx| kvn| kqz| fex|